Сравнение GCEYX с NALFX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 9.83%/yr for NALFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.83% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
NALFX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам GCEYX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
NALFX New Alternatives Fund | 14.87% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between GCEYX and NALFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between GCEYX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
GCEYX
NALFX
Сравнение GCEYX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.96 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.36 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и NALFX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -59.67% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -7.53% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -24.14% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -38.03% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -42.35% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.67% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -14.80% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.66% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и NALFX
Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.09%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.53% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.81% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 15.34% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.91% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.97% | -0.66% |
Сравнение комиссий GCEYX и NALFX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и NALFX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
NALFX New Alternatives Fund | 1.02% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and NALFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (4.53%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор