Сравнение GCEX.L с VPAC.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 7.36% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and VPAC.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
VPAC.L
Сравнение GCEX.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.27 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 3.30 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и VPAC.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -26.87% | -51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -4.94% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -9.34% | -43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -15.98% | -52.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -1.48% | -56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -4.54% | -52.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.90% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и VPAC.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 1.91% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 5.14% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 6.72% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 8.70% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 12.35% | +16.56% |
Сравнение комиссий GCEX.L и VPAC.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и VPAC.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and VPAC.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор