Сравнение GCEX.L с SGLP.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 17.63%/yr for SGLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -7.05%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам GCEX.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -7.05% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | 8.94% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and SGLP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.08 |
Over the past year, GCEX.L and SGLP.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
SGLP.L
Сравнение GCEX.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.76 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 1.89 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и SGLP.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -63.75% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -24.87% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -24.87% | -27.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -24.87% | -43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -24.87% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -31.66% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 9.97% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и SGLP.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.58% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 21.08% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 24.33% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 21.89% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 18.29% | +10.62% |
Сравнение комиссий GCEX.L и SGLP.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и SGLP.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and SGLP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SGLP.L is Gold. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор