Сравнение GCEX.L с MINT.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. GCEX.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 3.93%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам GCEX.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 2.73% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and MINT.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
MINT.L
Сравнение GCEX.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.81 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 2.22 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и MINT.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -15.69% | -62.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -5.03% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -9.68% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -15.65% | -52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -4.19% | -53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -6.12% | -51.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.83% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и MINT.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 1.79% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 5.09% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 6.60% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 8.43% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 8.71% | +20.20% |
Сравнение комиссий GCEX.L и MINT.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и MINT.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and MINT.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор