PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCED.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

GCED.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		12.37%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%24.70%
Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.

GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLE.LGCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RENG.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с MLPD.LGCED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий GCED.L и SPXP.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GCED.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.01

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.48

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

1.75

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

7.07

+14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.01

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.74

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.87

-1.24

Корреляция

Корреляция между GCED.L и SPXP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и SPXP.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и SPXP.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCED.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-25.46%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.33%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-20.77%

-49.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-4.71%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-3.54%

-41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и SPXP.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCED.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.89%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

8.37%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

15.81%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

15.59%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

16.84%

+12.04%