PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAVX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAVX с GMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both mutual funds - GCAVX is a Small Cap Value Equities fund managed by GMO, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, GCAVX returned 9.86%/yr vs 14.64%/yr for GMOIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAVX charges 0.42%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.

Доходность

Сравнение доходности GCAVX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAVX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.49%.

GCAVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
15.46%
6 месяцев
15.75%
1 год
40.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

GMOIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.78%
1 год
42.69%
3 года*
28.96%
5 лет*
14.64%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAVX и GMOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		15.46%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.49%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%9.54%

Correlation

The correlation between GCAVX and GMOIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between GCAVX and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Small Cap Value Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с SSCVXGCAVX с GIOTXGCAVX с VSCAXGCAVX с WSCVXGCAVX с AVALXGCAVX с GABFX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с QLTYGMOIX с FDNIGMOIX с BRK-B

Доходность на риск

GCAVX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAVX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCAVXGMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.60

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.72

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.79

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAVX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAVX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCAVXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GCAVX и GMOIX

Максимальная просадка GCAVX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAVX и GMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCAVXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-59.00%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.67%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-13.41%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-28.69%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.39%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-12.91%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAVX и GMOIX

GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX) имеют волатильность 5.16% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCAVXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.25%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.69%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.18%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

16.88%

+9.75%

Сравнение комиссий GCAVX и GMOIX

GCAVX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAVX и GMOIX

Дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GMOIX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.54%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.70%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GCAVX and GMOIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (5.22%) compared to GCAVX (5.16%). In terms of maximum drawdown, GCAVX dropped -48.22% vs GMOIX's -59.00%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAVX и GMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор