Сравнение GCAL с THYM
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
GCAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.66% | 0.61% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between GCAL and THYM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. THYM — Ранг доходности на риск
GCAL
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAL c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAL и THYM
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.93% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.89% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.46% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 4.29% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.29% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.29% | -0.74% |
Сравнение комиссий GCAL и THYM
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и THYM
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.39% | 3.06% | 1.41% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and THYM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
GCAL has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.57% for THYM.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор