Сравнение GCAL с AUSM
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.18%.
GCAL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.77% | 4.23% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GCAL and AUSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. AUSM — Ранг доходности на риск
GCAL
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAL c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAL и AUSM
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -0.42% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.09% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 0.75% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.75% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.75% | +2.85% |
Сравнение комиссий GCAL и AUSM
GCAL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и AUSM
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.31% | 3.06% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and AUSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for GCAL.
GCAL has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор