Сравнение GCAL с ASTX
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GCAL charges 0.30%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 4.47% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between GCAL and ASTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. ASTX — Ранг доходности на риск
GCAL
ASTX
Сравнение GCAL c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.42 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и ASTX
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -80.36% | +75.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -53.23% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -44.34% | +43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 212.04% | -209.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 212.04% | -208.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 212.04% | -208.41% |
Сравнение комиссий GCAL и ASTX
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и ASTX
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and ASTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for ASTX.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tradr. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор