Сравнение GCAD с ORBX
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while ORBX is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCAD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -32.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.32% |
ORBX Global X Space Tech ETF | -8.20% |
Correlation
The correlation between GCAD and ORBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. ORBX — Ранг доходности на риск
GCAD
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAD c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и ORBX
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ORBX в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -39.60% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -39.60% | +36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -11.67% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 82.18% | -61.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 82.18% | -63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 82.18% | -63.43% |
Сравнение комиссий GCAD и ORBX
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и ORBX
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and ORBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for ORBX.
They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор