Сравнение GCAD с ORBX
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while ORBX is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | -1.05% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 22.02% |
Correlation
The correlation between GCAD and ORBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. ORBX — Ранг доходности на риск
GCAD
ORBX
Сравнение GCAD c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.31 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и ORBX
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ORBX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -18.53% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -18.53% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.01% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 79.41% | -60.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 79.41% | -60.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 79.41% | -60.92% |
Сравнение комиссий GCAD и ORBX
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и ORBX
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and ORBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for ORBX.
They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор