PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с COFF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с COFF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 5.33%/yr for COFF.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 5.33% соответственно.

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%

COFF.L

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-25.97%
6 месяцев
-31.48%
1 год
-19.14%
3 года*
21.49%
5 лет*
18.75%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и COFF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
COFF.L
WisdomTree Coffee		-25.97%20.62%77.97%18.30%-11.58%64.66%-14.83%9.37%-22.80%-24.78%

Correlation

The correlation between GBSP.L and COFF.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Coffee

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с COFF.L:
COFF.L с AIGA.LCOFF.L с SUGA.LCOFF.L с COTN.LCOFF.L с SCHDCOFF.L с VOOCOFF.L с WEAT.LCOFF.L с VXX

Доходность на риск

GBSP.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LCOFF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.48

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.48

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.46

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.92

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа COFF.L равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LCOFF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.48

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и COFF.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и COFF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LCOFF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-84.41%

+47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-35.50%

+17.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-37.56%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-42.49%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-64.65%

+41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-50.03%

+34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-53.58%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

17.71%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и COFF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LCOFF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.61%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

21.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

34.18%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

34.93%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

31.97%

-16.41%

Сравнение комиссий GBSP.L и COFF.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COFF.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и COFF.L

Ни GBSP.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSP.L and COFF.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.

GBSP.L is categorized as Precious Metals, while COFF.L is Agricultural Commodities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for COFF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и COFF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор