Сравнение GBRE.L с VPN.L
GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBRE.L returned 8.96%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности GBRE.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBRE.L торгуется в GBP, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBRE.L показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
GBRE.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.74%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBRE.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.61% | 2.66% | 0.99% | 5.21% | -16.29% | 2.07% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between GBRE.L and VPN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GBRE.L and VPN.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBRE.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
GBRE.L
VPN.L
Сравнение GBRE.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBRE.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.56 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBRE.L и VPN.L
Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -26.92% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -16.33% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -26.71% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -11.30% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.12% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBRE.L и VPN.L
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 4.00%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.44% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 16.91% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 23.19% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 21.36% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.36% | -5.51% |
Сравнение комиссий GBRE.L и VPN.L
GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBRE.L и VPN.L
Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.41% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 1.54% | 2.20% | 2.40% | 2.09% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBRE.L and VPN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор