PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBRE.L с IDUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с IDUP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBRE.L returned 2.74%/yr vs 4.13%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и IDUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.13% соответственно.

GBRE.L

1 день
1.37%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
11.21%
С начала года
14.61%
1 год
20.50%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.74%

IDUP.L

1 день
1.04%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
14.96%
С начала года
19.71%
1 год
21.38%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и IDUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		14.61%2.66%0.99%5.21%-16.29%32.11%-13.82%16.07%-2.70%-1.73%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		19.71%-5.06%6.56%7.39%-15.29%43.12%-13.53%16.77%0.82%-4.68%

Correlation

The correlation between GBRE.L and IDUP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.89

The correlation between GBRE.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с BBOX.LGBRE.L с CMOP.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с XRES.LGBRE.L с VOOGBRE.L с VGT
Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBRE.LIDUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.54

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.27

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.29

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

7.66

+1.07

GBRE.L vs. IDUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUP.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и IDUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и IDUP.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и IDUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LIDUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-59.86%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.47%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-21.22%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-28.14%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.02%

-39.54%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-11.10%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.79%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и IDUP.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LIDUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.33%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.91%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.83%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.71%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.91%

-4.06%

Сравнение комиссий GBRE.L и IDUP.L

И GBRE.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и IDUP.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IDUP.L в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.41%2.74%2.73%2.66%2.85%1.79%2.76%2.69%1.54%2.20%2.40%2.09%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and IDUP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBRE.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и IDUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор