Сравнение GBPG.L с XBI
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - GBPG.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 4.24%/yr vs 11.93%/yr for XBI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GBPG.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и XBI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPG.L торгуется в GBP, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 10.29%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам GBPG.L и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.42% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | -9.15% | -1.16% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 10.29% | 26.21% | 2.77% | 2.22% | -17.05% | -14.56% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and XBI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. XBI — Ранг доходности на риск
GBPG.L
XBI
Сравнение GBPG.L c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPG.L | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 7.26 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 19.76 | -17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и XBI
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки XBI в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -59.49% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -8.55% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -32.52% | +29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -20.73% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -18.45% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.14% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и XBI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.31%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 10.04% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 19.68% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 24.95% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 30.89% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 31.59% | -26.19% |
Сравнение комиссий GBPG.L и XBI
GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и XBI
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XBI в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and XBI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.
GBPG.L is categorized as European Government Bonds, while XBI is Health & Biotech Equities. GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.07% for GBPG.L and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор