PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPG.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBPG.L с NVDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GBPG.L returned 4.24%/yr vs 67.68%/yr for NVDA. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBPG.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBPG.L торгуется в GBP, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.72%.

GBPG.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.72%
С начала года
3.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.88%
3 года*
4.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.24%
1 месяц
-9.39%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.09%
1 год
46.53%
3 года*
67.68%
5 лет*
64.82%
10 лет*
68.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPG.L и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		3.42%2.23%0.17%4.28%-9.15%-1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.72%29.02%175.99%222.07%-44.35%31.87%

Correlation

The correlation between GBPG.L and NVDA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GBPG.L:
GBPG.L с INXG.LGBPG.L с GLTS.LGBPG.L с GLTA.LGBPG.L с BHMG.LGBPG.L с GLTL.LGBPG.L с TRIGXGBPG.L с GLTY.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GBPG.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPG.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBPG.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.26

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.83

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.65

-2.54

GBPG.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPG.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPG.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBPG.L и NVDA

Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPG.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-79.51%

+64.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-20.42%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-39.34%

+36.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-12.88%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-28.42%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

9.48%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPG.L и NVDA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.31%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPG.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

13.05%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

25.92%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

35.04%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

50.60%

-45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

49.45%

-44.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPG.L и NVDA

Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		4.08%4.13%4.10%3.35%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GBPG.L and NVDA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор