Сравнение GBMFX с JNSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и JNSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и JNSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям JNSGX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.55% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и JNSGX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JNSGX в 0.26%.
Доходность на риск
GBMFX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск
GBMFX
JNSGX
Сравнение GBMFX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | JNSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.17 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.69 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.59 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 7.10 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.17 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и JNSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и JNSGX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JNSGX в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и JNSGX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и JNSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -50.39% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.98% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -26.30% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -29.47% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.21% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.08% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.24% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и JNSGX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.36% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 8.29% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 13.68% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.93% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 13.15% | -5.18% |