Сравнение GBLAX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.57% соответственно.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и WARAX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
GBLAX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
GBLAX
WARAX
Сравнение GBLAX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.42 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.24 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.17 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.81 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.42 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и WARAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и WARAX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и WARAX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, примерно равная максимальной просадке WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -23.16% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -5.06% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -14.64% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -23.16% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.55% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.88% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.15% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и WARAX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.22% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 8.82% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.60% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.91% | +2.51% |