Сравнение GBIAX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.70% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и TCPYX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
GBIAX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
GBIAX
TCPYX
Сравнение GBIAX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.24 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и TCPYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и TCPYX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и TCPYX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -18.12% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.94% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -18.12% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -18.12% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.19% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.23% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.07% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и TCPYX
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.88% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.83% | +0.11% |