PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NDAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с NDAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NDAAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и NDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		-0.74%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NDAAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NDAAX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.22% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

NDAAX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.95%
1 год
18.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX
Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с CSTAXNDAAX с CONWXNDAAX с NWAUXNDAAX с AVEFXNDAAX с GMRAXNDAAX с GMXAX

Сравнение комиссий GBIAX и NDAAX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NDAAX в 0.53%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. NDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNDAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.77

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.73

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.78

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NDAAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между GBIAX и NDAAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NDAAX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NDAAX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.77%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NDAAX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NDAAX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NDAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXNDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-55.26%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.96%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-29.50%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-36.67%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.23%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-10.48%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.44%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NDAAX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXNDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.77%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.08%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

15.54%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

15.88%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

16.88%

-11.94%