PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NDAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIAX с NDAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and NDAAX (Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund) are both mutual funds - GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while NDAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.85%/yr vs 10.20%/yr for NDAAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GBIAX charges 0.64%/yr vs 0.53%/yr for NDAAX.

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NDAAX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NDAAX по среднегодовой доходности: 0.85% против 10.20% соответственно.

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%

NDAAX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.33%
1 год
25.80%
3 года*
18.33%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIAX и NDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		11.49%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%

Correlation

The correlation between GBIAX and NDAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

-0.14

The correlation between GBIAX and NDAAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAX
Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с NWHVXNDAAX с GIIAXNDAAX с NWHQXNDAAX с GMXAXNDAAX с GMRAXNDAAX с GRISX

Доходность на риск

GBIAX vs. NDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNDAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.21

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.12

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.01

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

13.06

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NDAAX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NDAAX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NDAAX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NDAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBIAXNDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-55.26%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.70%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-15.84%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-29.50%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-36.67%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.74%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-10.41%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.00%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NDAAX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.30%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBIAXNDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.70%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

9.45%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

11.88%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

15.93%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

16.92%

-11.97%

Сравнение комиссий GBIAX и NDAAX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NDAAX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NDAAX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NDAAX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		9.58%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Часто задаваемые вопросы

GBIAX and NDAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAAX has higher volatility (3.70%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs NDAAX's -55.26%.

NDAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIAX и NDAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор