PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с GRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с GRISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и GRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и GRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		-4.41%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у GRISX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям GRISX по среднегодовой доходности: 0.91% против 13.69% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

GRISX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.28%
1 год
16.97%
3 года*
17.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX
Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с VOOGRISX с PEOPXGRISX с LOMAXGRISX с GMXAXGRISX с GIIAX

Сравнение комиссий GBIAX и GRISX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GRISX в 0.44%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. GRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c GRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXGRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.12

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. GRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRISX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и GRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXGRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между GBIAX и GRISX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и GRISX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GRISX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		5.35%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и GRISX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки GRISX в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и GRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXGRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-55.53%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.11%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-24.75%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-33.85%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.27%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-10.92%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.53%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и GRISX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXGRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.34%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.54%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

18.31%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

16.95%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

18.06%

-13.12%