PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFAX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBFAX с GTDDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBFAX (VanEck Emerging Markets Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GBFAX returned 7.15%/yr vs 10.04%/yr for GTDDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBFAX charges 1.53%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 45.32%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям GTDDX по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.04% соответственно.

GBFAX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.29%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.39%
1 год
43.86%
3 года*
20.03%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.15%

GTDDX

1 день
-1.85%
1 месяц
12.16%
С начала года
45.32%
6 месяцев
49.77%
1 год
71.23%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBFAX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		23.54%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		45.32%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between GBFAX and GTDDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1994 г.

0.79

The correlation between GBFAX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VTGBFAX с GHAAXGBFAX с VUSA.LGBFAX с COBYXGBFAX с FCEEXGBFAX с EMPTXGBFAX с DEMIX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

GBFAX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.73

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.57

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.67

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.00

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

19.87

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа GTDDX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.73

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и GTDDX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBFAXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-62.89%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.49%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-16.08%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-37.54%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.34%

-39.58%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.09%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-18.75%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и GTDDX

VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеют волатильность 8.52% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBFAXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

16.92%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.44%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.40%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.92%

+1.49%

Сравнение комиссий GBFAX и GTDDX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и GTDDX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GTDDX в 14.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.52%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.54%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GBFAX and GTDDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.53%) compared to GBFAX (8.52%). In terms of maximum drawdown, GBFAX dropped -75.51% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBFAX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор