Сравнение GBDV.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

GBDV.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.45%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	9.30%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	6.41%	0.84%	9.52%	-3.04%	11.52%	26.22%	-2.19%	18.00%	1.76%	5.70%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.73% соответственно.

GBDV.L

1 день: 0.32%

1 месяц: -3.39%

С начала года: 4.45%

6 месяцев: 7.81%

1 год: 13.67%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 7.97%

10 лет*: 8.07%

UDVD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 6.41%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 7.31%

3 года*: 5.67%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий GBDV.L и UDVD.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

GBDV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.54	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	0.80	+0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.11	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.01	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	3.41	+3.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	0.54	+0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.55	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.60	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.77	-0.13

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и UDVD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и UDVD.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.62%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и UDVD.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-36.12%	+1.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.61%	-11.33%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-15.26%	-0.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	-36.12%	+1.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.01%	-5.69%	+1.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-3.43%	-1.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	2.49%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и UDVD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.40%	4.27%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.00%	7.68%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.13%	13.58%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	13.76%	-1.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	16.06%	-1.87%

Сравнение GBDV.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и UDVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и UDVD.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

UDVD.L

Сравнение GBDV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)