PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с MVEW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

GBDV.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%10.17%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		-0.06%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.

GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с SCHY
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий GBDV.L и MVEW.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

GBDV.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.01

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.08

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.07

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

0.21

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.01

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и MVEW.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и MVEW.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и MVEW.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-10.07%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.09%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-10.07%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.43%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.53%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и MVEW.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.88%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

5.95%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.14%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

9.81%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.12%

+4.07%