PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с MIST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и MIST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.


GBDV.L

1 день
0.27%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
8.12%
С начала года
12.11%
1 год
18.64%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.02%
10 лет*
6.46%

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.23%
1 год
4.34%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDV.L и MIST.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
12.11%9.25%8.98%1.23%4.57%16.69%-12.13%1.22%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%

Correlation

The correlation between GBDV.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

GBDV.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GBDV.LMIST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

7.17

-5.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

101.64

-98.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

493.90

-484.40

GBDV.L vs. MIST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа MIST.L равного 11.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и MIST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и MIST.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MIST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBDV.LMIST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-3.70%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-0.04%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-0.20%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-2.45%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-0.38%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.01%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и MIST.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBDV.LMIST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.10%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

0.28%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

0.38%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

0.58%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

0.98%

+13.07%

Сравнение комиссий GBDV.L и MIST.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и MIST.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
3.72%4.21%3.80%4.25%4.26%3.68%3.91%3.60%3.87%3.28%3.49%3.73%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GBDV.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.

GBDV.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.40% for MIST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и MIST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор