Сравнение GBDV.L с MIST.L
GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. GBDV.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, GBDV.L returned 8.02%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GBDV.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и MIST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBDV.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 1.22% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between GBDV.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDV.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
MIST.L
Сравнение GBDV.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBDV.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 7.17 | -5.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 101.64 | -98.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 493.90 | -484.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и MIST.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -3.70% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -0.04% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -0.20% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -2.45% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -0.38% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.01% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и MIST.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.10% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 0.28% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 0.38% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 0.58% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 0.98% | +13.07% |
Сравнение комиссий GBDV.L и MIST.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и MIST.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBDV.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
GBDV.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор