Сравнение GBAT с LTCN
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GBAT is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs -14.85%/yr for LTCN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у LTCN с доходностью -40.71%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
LTCN
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -40.85%
- С начала года
- -40.71%
- 1 год
- -63.71%
- 3 года*
- -14.85%
- 5 лет*
- -44.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.36%
Сравнение доходности по годам GBAT и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -78.75% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -40.71% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -38.60% |
Correlation
The correlation between GBAT and LTCN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GBAT
LTCN
Сравнение GBAT c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.29 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и LTCN
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -99.58% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -72.99% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -93.68% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -99.31% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -89.78% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 49.55% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и LTCN
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 13.75% | +19.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 41.12% | +35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 67.17% | +65.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 104.16% | +64.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 140.80% | +28.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и LTCN
Ни GBAT, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBAT and LTCN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to LTCN (13.75%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -14.85% vs -34.97% for GBAT. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -14.85% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBAT and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор