Сравнение GBAT с BCDF
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs 13.66%/yr for BCDF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.17%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
BCDF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам GBAT и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -71.67% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.17% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between GBAT and BCDF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
GBAT
BCDF
Сравнение GBAT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.10 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.31 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и BCDF
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -27.70% | -70.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -14.02% | -64.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -14.02% | -84.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -7.69% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -9.79% | -59.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 4.64% | +45.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и BCDF
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 4.74% | +28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 11.28% | +65.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 15.36% | +117.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 16.93% | +151.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 16.93% | +151.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и BCDF
GBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBAT and BCDF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to BCDF (4.74%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 13.66% vs -34.97% for GBAT. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 13.66% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for GBAT.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор