PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAL.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBAL.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - GBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GBAL.TO is actively managed, while XSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, GBAL.TO returned 9.04%/yr vs 12.27%/yr for XSP.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBAL.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%.

GBAL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.21%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAL.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.39%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%12.38%

Correlation

The correlation between GBAL.TO and XSP.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.60

Over the past year, GBAL.TO and XSP.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GBAL.TO и XSP.TO

Секторы
GBAL.TO
XSP.TO

Технологии

22.2%
36.2%

Финансовые услуги

18.1%
11.9%

Промышленность

5.4%
8.1%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.1%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

GBAL.TO
22.2%
XSP.TO
36.2%

Финансовые услуги

GBAL.TO
18.1%
XSP.TO
11.9%

Промышленность

GBAL.TO
5.4%
XSP.TO
8.1%

Сырьевые материалы

GBAL.TO
4.5%
XSP.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

GBAL.TO
3.1%
XSP.TO
10.1%

Здравоохранение

GBAL.TO
2.9%
XSP.TO
8.4%

Недвижимость

GBAL.TO
1.9%
XSP.TO
1.9%

Коммуникационные услуги

GBAL.TO
1.8%
XSP.TO
10.9%

Потребительский защитный сектор

GBAL.TO
1.7%
XSP.TO
4.9%

Коммунальные услуги

GBAL.TO
0.6%
XSP.TO
2.3%

Энергетика

GBAL.TO
0.0%
XSP.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VBAL.TOGBAL.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

GBAL.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAL.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBAL.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.01

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

12.64

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAL.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBAL.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.37

+0.67

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и XSP.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBAL.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-57.82%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.41%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-18.77%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.44%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.34%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-12.11%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.03%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и XSP.TO

iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBAL.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.99%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

11.75%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

16.74%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

18.19%

-8.66%

Сравнение комиссий GBAL.TO и XSP.TO

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

GBAL.TO and XSP.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GBAL.TO.

GBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for GBAL.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAL.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор