PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAL.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBAL.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - GBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. GBAL.TO is actively managed, while XAW.TO is passively managed. Over the past 5 years, GBAL.TO returned 9.04%/yr vs 14.05%/yr for XAW.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBAL.TO charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

GBAL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.21%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.81%
1 год
31.68%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAL.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.39%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%10.86%

Correlation

The correlation between GBAL.TO and XAW.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.65

Over the past year, GBAL.TO and XAW.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GBAL.TO и XAW.TO

Секторы
GBAL.TO
XAW.TO

Технологии

22.2%
32.6%

Финансовые услуги

18.1%
13.7%

Промышленность

5.4%
9.1%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.8%

Здравоохранение

2.9%
7.8%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.3%

Технологии

GBAL.TO
22.2%
XAW.TO
32.6%

Финансовые услуги

GBAL.TO
18.1%
XAW.TO
13.7%

Промышленность

GBAL.TO
5.4%
XAW.TO
9.1%

Сырьевые материалы

GBAL.TO
4.5%
XAW.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

GBAL.TO
3.1%
XAW.TO
8.8%

Здравоохранение

GBAL.TO
2.9%
XAW.TO
7.8%

Недвижимость

GBAL.TO
1.9%
XAW.TO
1.4%

Коммуникационные услуги

GBAL.TO
1.8%
XAW.TO
8.7%

Потребительский защитный сектор

GBAL.TO
1.7%
XAW.TO
4.6%

Коммунальные услуги

GBAL.TO
0.6%
XAW.TO
2.2%

Энергетика

GBAL.TO
0.0%
XAW.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VBAL.TOGBAL.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

GBAL.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAL.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBAL.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.55

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.84

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

15.47

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAL.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBAL.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и XAW.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBAL.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-27.32%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.16%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-16.66%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.02%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.91%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBAL.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.12%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.86%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

12.25%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

13.56%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

15.12%

-5.59%

Сравнение комиссий GBAL.TO и XAW.TO

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

GBAL.TO and XAW.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GBAL.TO.

GBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XAW.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for GBAL.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAL.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор