PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GB1E.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GB1E.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

GB1E.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GB1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GB1E.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GB1E.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		-0.84%5.84%5.89%6.21%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.64%5.31%31.42%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, GB1E.DE показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.64%.

GB1E.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
12.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с GB1E.DE:
GB1E.DE с GFEA.DEGB1E.DE с IS3K.DEGB1E.DE с UDHY.DEGB1E.DE с SYBK.DEGB1E.DE с HYLE.DEGB1E.DE с QDVQ.DEGB1E.DE с XZHY.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий GB1E.DE и 5ESG.DE

GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.

GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

GB1E.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GB1E.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GB1E.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.69

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.67

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GB1E.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GB1E.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GB1E.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GB1E.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между GB1E.DE и 5ESG.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GB1E.DE и 5ESG.DE

Ни GB1E.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GB1E.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GB1E.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-23.40%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.71%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-4.70%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.98%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.92%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GB1E.DE и 5ESG.DE

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GB1E.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.64%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

8.33%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

16.91%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

15.23%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

16.95%

-12.77%