Сравнение GAVA с ASMF
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -32.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и ASMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -34.49% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.63% |
Correlation
The correlation between GAVA and ASMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. ASMF — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMF
Сравнение GAVA c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и ASMF
Максимальная просадка GAVA за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -15.31% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -1.75% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -7.48% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 11.43% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 10.99% | +43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 10.99% | +43.47% |
Сравнение комиссий GAVA и ASMF
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и ASMF
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and ASMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while ASMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Grayscale and Virtus. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор