Сравнение GAUD с USPX
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. GAUD is actively managed, while USPX is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 9.23%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам GAUD и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 9.23% | 0.20% |
Correlation
The correlation between GAUD and USPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. USPX — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение GAUD c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и USPX
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -31.21% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.02% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.41% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.78% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.28% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 15.95% | -4.65% |
Сравнение комиссий GAUD и USPX
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и USPX
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and USPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
USPX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while USPX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор