PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с LSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GATEX returned 7.12%/yr vs 7.01%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -2.45%.

GATEX

1 день
0.13%
1 месяц
2.39%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.02%
1 год
14.55%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.12%
10 лет*
6.80%

LSGGX

1 день
-1.60%
1 месяц
2.22%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.29%
1 год
6.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		4.80%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.31%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-2.45%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between GATEX and LSGGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between GATEX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с LSIIXLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с GAFYX

Доходность на риск

GATEX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.45

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.73

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.37

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

0.94

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXLSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.45

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GATEX и LSGGX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-37.72%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-21.08%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-22.21%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-37.72%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.78%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-7.61%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

7.70%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и LSGGX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 1.05%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.10%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

13.96%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

17.34%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

21.98%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

20.53%

-11.64%

Сравнение комиссий GATEX и LSGGX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и LSGGX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности LSGGX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.31%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and LSGGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (4.10%) compared to GATEX (1.05%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs LSGGX's -37.72%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор