Сравнение GATEX с LSGGX
GATEX (Gateway Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GATEX returned 6.91%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности GATEX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.
GATEX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.78%
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GATEX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 5.39% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between GATEX and LSGGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between GATEX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATEX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GATEX
LSGGX
Сравнение GATEX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GATEX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.03 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | -0.07 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GATEX и LSGGX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATEX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -37.72% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -21.08% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -22.21% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -37.72% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.52% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.66% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 8.46% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и LSGGX
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.10%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATEX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 6.07% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 14.22% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 18.49% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 22.21% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 20.54% | -11.63% |
Сравнение комиссий GATEX и LSGGX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и LSGGX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LSGGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.12% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GATEX and LSGGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GATEX (2.10%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs LSGGX's -37.72%.
GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATEX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор