PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с LSGGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GATEX returned 6.58%/yr vs 4.93%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -9.09%.

GATEX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.58%
С начала года
3.31%
6 месяцев
2.55%
1 год
11.70%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
6.77%

LSGGX

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-3.83%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		3.31%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-9.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between GATEX and LSGGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between GATEX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с VOO
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с GCCHXLSGGX с NEFOXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX

Доходность на риск

GATEX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GATEXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.13

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.06

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.12

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

-0.29

+11.49

GATEX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GATEX и LSGGX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-37.72%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-21.08%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-22.21%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-37.72%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-14.07%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-7.63%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

7.95%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и LSGGX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.73%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.97%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

14.14%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

18.45%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

22.17%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

20.57%

-11.65%

Сравнение комиссий GATEX и LSGGX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и LSGGX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности LSGGX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and LSGGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to GATEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs LSGGX's -37.72%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор