Сравнение GARP с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
GARP и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и ACSI
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
GARP vs. ACSI — Ранг доходности на риск
GARP
ACSI
Сравнение GARP c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.99 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GARP и ACSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и ACSI
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и ACSI
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -34.49% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -9.91% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -24.86% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -5.38% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.47% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.46% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и ACSI
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.75% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 8.55% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.66% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.65% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.49% | +6.53% |