PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

GAPR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и FFEB

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%10.07%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий GAPR и FFEB

И GAPR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

GAPR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

9.36

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.78

+0.77

Корреляция

Корреляция между GAPR и FFEB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и FFEB

Ни GAPR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и FFEB

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-22.81%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.65%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.17%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.46%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.79%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.69%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

12.41%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

10.88%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

13.90%

-6.71%