PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GAPR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.53%10.07%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%18.10%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с APRWGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GAPR и BUFQ

GAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GAPR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.07

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.14

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

11.76

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между GAPR и BUFQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и BUFQ

Ни GAPR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и BUFQ

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-15.74%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.83%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.41%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.61%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.28%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.78%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

13.87%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

13.56%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

13.56%

-6.38%