PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		-5.10%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%25.43%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GAPIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.88%
1 год
17.45%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.86%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с FCNTXGAPIX с GICIXGAPIX с UCEQXGAPIX с GCGIXGAPIX с CSUAXGAPIX с CAEIXGAPIX с GMGEX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GAPIX и GSIMX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GAPIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.41

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между GAPIX и GSIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и GSIMX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		15.26%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и GSIMX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-28.84%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.75%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-25.37%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-6.12%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.85%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.15%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и GSIMX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.78%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.35%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

12.47%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.42%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.77%

+2.19%