PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPIX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		-5.10%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.87% соответственно.

GAPIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.88%
1 год
17.45%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.86%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с FCNTXGAPIX с GICIXGAPIX с UCEQXGAPIX с GCGIXGAPIX с CSUAXGAPIX с CAEIXGAPIX с GMGEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GAPIX и GLIFX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GAPIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.23

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.83

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.74

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.44

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.23

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между GAPIX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и GLIFX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		15.26%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и GLIFX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-29.65%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.00%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-17.15%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-29.65%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.05%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.35%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.16%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и GLIFX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.58%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.35%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

10.71%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

10.70%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

13.25%

+4.71%