PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPAX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		-5.21%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAPAX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 6.19% соответственно.

GAPAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.07%
1 год
16.98%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.46%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с VFIAXGAPAX с SFLNXGAPAX с GCGIXGAPAX с GMGEXGAPAX с GSRAXGAPAX с UCEQXGAPAX с GCCHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX

Сравнение комиссий GAPAX и MFWIX

GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GAPAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.77

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.26

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между GAPAX и MFWIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPAX и MFWIX

Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		15.24%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GAPAX и MFWIX

Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-33.01%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-6.85%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-20.22%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-23.36%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-6.50%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-3.83%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.74%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPAX и MFWIX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.04%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

5.25%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

8.85%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.09%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

9.60%

+8.34%