PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPAX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		-2.34%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, GAPAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.78% соответственно.

GAPAX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
20.06%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.79%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с SFLNXGAPAX с VFIAXGAPAX с GCGIXGAPAX с GSRAXGAPAX с GMGEXGAPAX с UCEQXGAPAX с ARTHX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с MFWIXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий GAPAX и FGIAX

GAPAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Доходность на риск

GAPAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPAXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

12.62

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPAXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между GAPAX и FGIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPAX и FGIAX

Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		14.79%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок GAPAX и FGIAX

Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-49.35%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.29%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-21.08%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.02%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-3.06%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.22%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.79%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPAX и FGIAX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.15%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.07%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

12.28%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.08%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.17%

+2.79%