Сравнение GAOAX с RGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и RBC Global Opportunities Fund (RGOIX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и RGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и RGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | -4.73% | 17.25% | 17.10% | 9.82% | -23.66% | 16.82% | 26.94% | 31.55% | -6.89% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у RGOIX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям RGOIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.76% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
RGOIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и RGOIX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RGOIX в 0.75%.
Доходность на риск
GAOAX vs. RGOIX — Ранг доходности на риск
GAOAX
RGOIX
Сравнение GAOAX c RGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и RBC Global Opportunities Fund (RGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | RGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.52 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и RGOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и RGOIX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности RGOIX в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 0.74% | 0.70% | 0.65% | 0.75% | 0.27% | 4.61% | 2.28% | 2.76% | 3.77% | 3.79% | 0.75% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и RGOIX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки RGOIX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и RGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.40% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.13% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -31.72% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.40% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -7.00% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.49% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и RGOIX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.76% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.66% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.14% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 16.61% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.60% | -6.79% |