Сравнение GAIL.NS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAIL (India) Limited (GAIL.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIL.NS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIL.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIL.NS GAIL (India) Limited | -15.11% | -5.91% | 21.50% | 75.15% | 16.12% | 12.18% | 7.43% | -31.00% | -1.91% | 55.49% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.72% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Разные валюты инструментов
GAIL.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAIL.NS показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции GAIL.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.33% соответственно.
GAIL.NS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 12.27%
NFTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIL.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
GAIL.NS
NFTY
Сравнение GAIL.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAIL (India) Limited (GAIL.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIL.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.14 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 0.30 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.23 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.90 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIL.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GAIL.NS и NFTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIL.NS и NFTY
Дивидендная доходность GAIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NFTY в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIL.NS GAIL (India) Limited | 4.23% | 4.36% | 2.88% | 2.47% | 4.16% | 6.97% | 5.19% | 3.31% | 1.99% | 1.82% | 1.25% | 1.60% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.01% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GAIL.NS и NFTY
Максимальная просадка GAIL.NS за все время составила -81.53%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIL.NS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIL.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.53% | -47.67% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -16.14% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -21.55% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.66% | -47.67% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -19.35% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -9.51% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 4.68% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIL.NS и NFTY
GAIL (India) Limited (GAIL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GAIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIL.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.98% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 9.54% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 13.10% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 15.76% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 19.07% | +13.33% |