Сравнение GAGG.L с IGLH.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Bonds funds - GAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.76%/yr vs -1.16%/yr for IGLH.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IGLH.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как IGLH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IGLH.L с доходностью 2.41%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
IGLH.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и IGLH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.08% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 8.33% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.41% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 5.04% | 5.48% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and IGLH.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between GAGG.L and IGLH.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. IGLH.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
IGLH.L
Сравнение GAGG.L c IGLH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | IGLH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.52 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.06 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и IGLH.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки IGLH.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и IGLH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -18.45% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -3.39% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -4.52% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -16.90% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -9.40% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -7.36% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.14% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и IGLH.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.54% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 4.80% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 5.35% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.43% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.75% | +2.42% |
Сравнение комиссий GAGG.L и IGLH.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGLH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и IGLH.L
GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and IGLH.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.25% for IGLH.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и IGLH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор