Сравнение GAGG.L с CYGB.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - GAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -1.44%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.84% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | 1.27% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and CYGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between GAGG.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
CYGB.L
Сравнение GAGG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.28 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.15 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и CYGB.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -1.56% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.69% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -1.56% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -1.56% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -0.17% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -0.24% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.29% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и CYGB.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.59% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 2.24% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 2.72% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.38% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.33% | +5.63% |
Сравнение комиссий GAGG.L и CYGB.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и CYGB.L
GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and CYGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
GAGG.L is categorized as Global Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор