Сравнение GAGG.L с 0GGH.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and 0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - GAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -1.44%/yr vs -1.70%/yr for 0GGH.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for 0GGH.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и 0GGH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как 0GGH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GGH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у 0GGH.L с доходностью -2.88%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
0GGH.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- -2.88%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и 0GGH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.84% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 4.63% | -0.94% |
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.88% | 7.99% | -3.15% | 2.27% | -8.58% | -9.33% | 9.94% | -0.40% | -0.26% | -0.56% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and 0GGH.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between GAGG.L and 0GGH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. 0GGH.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
0GGH.L
Сравнение GAGG.L c 0GGH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGG.L | 0GGH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.30 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и 0GGH.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки 0GGH.L в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и 0GGH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | 0GGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -22.95% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.11% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -5.11% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -22.95% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -16.29% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -11.93% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.08% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и 0GGH.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | 0GGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.47% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.79% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 5.07% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 24.41% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 21.54% | -13.58% |
Сравнение комиссий GAGG.L и 0GGH.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 0GGH.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и 0GGH.L
Ни GAGG.L, ни 0GGH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and 0GGH.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for 0GGH.L.
GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.10% for 0GGH.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и 0GGH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор