PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGEX с MGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAGEX с MGIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) and MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GAGEX returned 17.28%/yr vs 9.27%/yr for MGIFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GAGEX charges 1.46%/yr vs 0.95%/yr for MGIFX.

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и MGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAGEX показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у MGIFX с доходностью 13.34%.

GAGEX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.02%
С начала года
33.96%
6 месяцев
30.60%
1 год
53.08%
3 года*
18.99%
5 лет*
17.28%
10 лет*
7.37%

MGIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.25%
1 год
23.15%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAGEX и MGIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		33.96%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		13.34%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%

Correlation

The correlation between GAGEX and MGIFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between GAGEX and MGIFX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с BGLYXGAGEX с VGENXGAGEX с CSUIX
Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPGVXMGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с FSENXMGIFX с CSUIXMGIFX с FMGIXMGIFX с BGLYX

Доходность на риск

GAGEX vs. MGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c MGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGEXMGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.46

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.41

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.38

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

12.98

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGEX vs. MGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGIFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и MGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGEXMGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и MGIFX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MGIFX в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и MGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAGEXMGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-36.75%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.78%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.67%

-16.62%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-23.41%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.22%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-5.20%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.01%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и MGIFX

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAGEXMGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.44%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.49%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

10.70%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

13.20%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

15.87%

+11.44%

Сравнение комиссий GAGEX и MGIFX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MGIFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и MGIFX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MGIFX в 49.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.11%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAGEX and MGIFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAGEX has higher volatility (7.20%) compared to MGIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, GAGEX dropped -78.90% vs MGIFX's -36.75%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAGEX и MGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор