PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFSX с GICPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFSX с GICPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) and GICPX (Gabelli Global Growth Fund) are both mutual funds - GAFSX is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, GAFSX returned 15.23%/yr vs 7.87%/yr for GICPX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFSX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for GICPX.

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и GICPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFSX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у GICPX с доходностью 4.13%.

GAFSX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.84%
6 месяцев
7.61%
1 год
28.14%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—

GICPX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.03%
3 года*
18.25%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFSX и GICPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		3.84%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		4.13%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-14.23%

Correlation

The correlation between GAFSX and GICPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.50

The correlation between GAFSX and GICPX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Gabelli Global Growth Fund

Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RPFGXGAFSX с RMBKX
Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с GABTXGICPX с GWSAXGICPX с GABUX

Доходность на риск

GAFSX vs. GICPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFSX c GICPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFSXGICPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.04

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.54

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.11

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

4.42

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFSX vs. GICPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GICPX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFSX и GICPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFSXGICPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.04

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и GICPX

Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки GICPX в -72.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и GICPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFSXGICPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-72.92%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-12.45%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-18.66%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-43.93%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.21%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-22.12%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и GICPX

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеют волатильность 3.53% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFSXGICPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.43%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.69%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.21%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.13%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.76%

+1.07%

Сравнение комиссий GAFSX и GICPX

GAFSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GICPX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и GICPX

Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GICPX в 13.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.65%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		13.30%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%

Часто задаваемые вопросы

GAFSX and GICPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFSX has higher volatility (3.53%) compared to GICPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GAFSX dropped -46.40% vs GICPX's -72.92%.

GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFSX и GICPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор