Сравнение GAEM с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
GAEM и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EMCB
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
GAEM vs. EMCB — Ранг доходности на риск
GAEM
EMCB
Сравнение GAEM c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.78 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.16 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.67 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 6.80 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.78 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.45 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EMCB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMCB
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMCB
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -22.81% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.43% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.78% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.27% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMCB
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.10% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.49% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.47% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.02% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.51% | -3.63% |