PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с JECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%9.20%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABVX показывает доходность 2.52%, а JECIX немного ниже – 2.40%.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX

Сравнение комиссий GABVX и JECIX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

GABVX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXJECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.87

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.40

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.23

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.77

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JECIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между GABVX и JECIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и JECIX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности JECIX в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и JECIX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и JECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-42.07%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.15%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.16%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.23%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.55%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.79%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и JECIX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.59%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.30%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

24.39%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.35%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

22.06%

-4.52%