PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABVX с FTHMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABVX (Gabelli Value 25 Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, GABVX returned 25.77% vs 26.16% for FTHMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABVX charges 1.43%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.11%.

GABVX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.33%
1 год
25.77%
3 года*
15.64%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.79%

FTHMX

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABVX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.82%28.77%4.10%9.30%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.11%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between GABVX and FTHMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between GABVX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с FITIXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с GPIQGABVX с JACNX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с ERASXFTHMX с FTXFXFTHMX с FMCSXFTHMX с VEMPXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

GABVX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABVXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.84

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.99

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

13.83

-2.71

GABVX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FTHMX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABVXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-20.45%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.33%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.28%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.99%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FTHMX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 3.51%, в то время как у FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABVXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.79%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.96%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.42%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.42%

+2.09%

Сравнение комиссий GABVX и FTHMX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FTHMX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.22%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Часто задаваемые вопросы

GABVX and FTHMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHMX has higher volatility (4.00%) compared to GABVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GABVX dropped -63.09% vs FTHMX's -20.45%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABVX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор