PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с MOGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с MOGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и MOGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и MOGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%7.19%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у MOGLX с доходностью 3.88%.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Gabelli Media Mogul Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX
Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX

Сравнение комиссий GABUX и MOGLX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MOGLX в 0.90%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

GABUX vs. MOGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c MOGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXMOGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.29

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.01

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. MOGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOGLX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и MOGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXMOGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.07

+0.17

Корреляция

Корреляция между GABUX и MOGLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и MOGLX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности MOGLX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и MOGLX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки MOGLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и MOGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXMOGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-45.76%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.68%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-40.66%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-13.33%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-21.88%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.35%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и MOGLX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXMOGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.75%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

10.14%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

17.16%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

18.25%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.89%

-5.64%